巴塞尔协议(新巴塞尔协议的三大支柱是什么)
资讯
2023-11-19
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1. 巴塞尔协议,新巴塞尔协议的三大支柱是什么?
新巴塞尔协议三大支柱
新资本协议的三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱:最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率,没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
②第二大支柱:监管部门的监督检查。监管部门的监督检查,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中,应当遵循如下四项原则:其一,银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序,以及维持资本水平的战略。其二,监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力;若对最终结果不满意,监管当局应采取适当的尽管措施。其三,监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率,并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四,监管当局应争取及早干预,从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平;如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。
③第三大支柱:市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出,市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。
2. 巴塞尔协议提出的背景?
《巴塞尔协议》产生的背景可以从 70 年代全球性通货膨胀,各国纷纷采取 浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化,金 融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
3. 巴塞尔协议3主要内容?
《巴塞尔协议3(综合版)》内容有第一支柱——最低资本要求、各国反周期缓冲资本要求、针对特定银行的反周期缓冲资本、符合监管定义的零售资产组合中的债权、信用风险缓释技术相关的其他问题的处理、监管部门确定的违约损失率和违约风险暴露等。
4. 为什么世界各国遵守巴塞尔协议?
因为巴塞尔协议是联合国框架下签订的
5. 巴塞尔协议通俗讲解?
1.
巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自各个国家的银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月,颁布第一个准则文件,称“1988资本一致方针”,又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年,巴塞尔协议作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。
2.
004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求,来对巴塞尔协议进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险,而且要识别将来的风险,并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险,即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括:最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。
6. 为什么各国要主动遵守巴塞尔协议?
因为这是所有国家的行动准则
7. 银行核心资本充足率公式?
1 核心资本充足率=(核心资本/加权风险资产总额)×100%《巴塞尔协议》中规定,签署国银行资本充足率要求达到8%,即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%;核心资本充足率达到4%,即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。《巴塞尔协议3》中规定:核心资本充足率达到6%即核心资本不能低于风险资产的6%。2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定:商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%核心资本充足率=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%
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1. 巴塞尔协议,新巴塞尔协议的三大支柱是什么?
新巴塞尔协议三大支柱
新资本协议的三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱:最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率,没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
②第二大支柱:监管部门的监督检查。监管部门的监督检查,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中,应当遵循如下四项原则:其一,银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序,以及维持资本水平的战略。其二,监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力;若对最终结果不满意,监管当局应采取适当的尽管措施。其三,监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率,并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四,监管当局应争取及早干预,从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平;如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。
③第三大支柱:市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出,市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。
2. 巴塞尔协议提出的背景?
《巴塞尔协议》产生的背景可以从 70 年代全球性通货膨胀,各国纷纷采取 浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化,金 融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
3. 巴塞尔协议3主要内容?
《巴塞尔协议3(综合版)》内容有第一支柱——最低资本要求、各国反周期缓冲资本要求、针对特定银行的反周期缓冲资本、符合监管定义的零售资产组合中的债权、信用风险缓释技术相关的其他问题的处理、监管部门确定的违约损失率和违约风险暴露等。
4. 为什么世界各国遵守巴塞尔协议?
因为巴塞尔协议是联合国框架下签订的
5. 巴塞尔协议通俗讲解?
1.
巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自各个国家的银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月,颁布第一个准则文件,称“1988资本一致方针”,又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年,巴塞尔协议作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。
2.
004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求,来对巴塞尔协议进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险,而且要识别将来的风险,并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险,即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括:最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。
6. 为什么各国要主动遵守巴塞尔协议?
因为这是所有国家的行动准则
7. 银行核心资本充足率公式?
1 核心资本充足率=(核心资本/加权风险资产总额)×100%《巴塞尔协议》中规定,签署国银行资本充足率要求达到8%,即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%;核心资本充足率达到4%,即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。《巴塞尔协议3》中规定:核心资本充足率达到6%即核心资本不能低于风险资产的6%。2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定:商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%核心资本充足率=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%
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